經濟觀察網(wǎng) 記者 陳姍 繼量化私募靈均投資因異常交易被“點名”之后，又有一家私募基金因“超限交易”被處罰。

2月28日晚間，中金所發(fā)布通報：“近日，中金所對上海維萬私募基金管理有限公司（以下簡稱“上海維萬”）及其實控人，未按規(guī)定申報實際控制關系賬戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多個品種上超交易限額交易的違規(guī)行為實施紀律處分。”

經查明，上海維萬管理的3個產品賬戶、公司實控人及其親屬名下的2個自然人賬戶，未按規(guī)定申報實際控制關系。在未申報實際控制關系期間，上海維萬及其實控人采用高頻交易方式，在股指期貨多個品種上超交易限額交易，情節(jié)嚴重，構成“利用不正當手段規(guī)避交易所交易限額制度，超限交易”的違規(guī)行為，獲取違規(guī)盈利893.48萬元。

根據(jù)《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》第二十九條的規(guī)定，中金所決定對上海維萬及其實控人等通報批評，對上海維萬管理的相關賬戶股指期貨限制開倉十二個月，沒收違規(guī)所得893.48萬元，并將上述紀律處分記入資本市場誠信信息數(shù)據(jù)庫。

私募排排網(wǎng)顯示，上海維萬成立于2016年1月，以量化策略為主要交易策略，目前旗下基金產品共39只，管理規(guī)模0—5億元；從整體業(yè)績表現(xiàn)來看，該公司旗下產品近一年收益率為7.07%，年化收益率23.36%，累計收益305.42%。

中山大學嶺南學院教授韓乾在接受經濟觀察網(wǎng)記者采訪時表示，實際控制關系賬戶管理是中國期貨市場區(qū)別于歐美集合賬戶的特色制度，有利于對市場交易行為實行穿透式管理。本次處罰事件中，實控人的個人戶和產品戶合并統(tǒng)計后超出交易所的限額，導致違規(guī)而受處罰。

“對于違規(guī)交易行為，監(jiān)管一直采取嚴厲打擊態(tài)度，從資金賬戶，交易接入到交易行為，多維度、無死角監(jiān)控異常交易行為，保證監(jiān)管的有效性和市場的公平性。”韓乾認為，未來“嚴監(jiān)管”態(tài)勢不會改變。

在此次通報中，中金所表示，將嚴厲打擊以不正當手段規(guī)避交易監(jiān)管、違反市場“三公”原則、損害投資者合法權益的違法違規(guī)行為，始終保持嚴的基調和“零容忍”高壓態(tài)勢。同時，提醒投資者依法合規(guī)交易，共同維護金融期貨市場正常交易秩序。

當日，證監(jiān)會就此次中金所采取的紀律處分措施發(fā)聲。證監(jiān)會發(fā)言人表示，中金所依規(guī)對相關客戶違反期貨市場實際控制關系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施，是履行交易所監(jiān)管職責的舉措。證監(jiān)會始終堅持嚴的監(jiān)管主基調，指導證券交易所和中金所加強期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動，對包括高頻交易在內的各類交易行為穿透監(jiān)管，依法依規(guī)嚴厲打擊市場違法違規(guī)行為。

“高頻交易、超交易限額交易等行為，有可能對市場造成不穩(wěn)定和不公平的影響，如引發(fā)市場異常波動、操縱市場價格、損害其他投資者利益等。”宏錫基金總經理劉錫斌告訴經濟觀察網(wǎng)記者，證監(jiān)會對此次事件發(fā)聲，充分表明了監(jiān)管對資本市場違法違規(guī)行為“零容忍”，對維護市場秩序和投資者利益的決心和態(tài)度。

劉錫斌認為， “嚴監(jiān)管”、依法依規(guī)嚴厲打擊市場違法違規(guī)行為仍是趨勢。他表示：“隨著金融市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，新型交易行為和投資工具層出不窮，這給監(jiān)管帶來了新的挑戰(zhàn)。因此，監(jiān)管部門需要不斷更新監(jiān)管理念和手段，加強對市場的穿透監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和打擊各類違法違規(guī)行為，確保市場的健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。”